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多因子优选经典小盘,富国中证1000优选股票11月7日起重磅发行
来源:富国基金



多因子优选经典小盘,富国中证1000优选股票11月7日起重磅发行



十月以来,资本市场持续震荡,但市场中却掀起了一波中证1000指数的投资热潮。中证1000指数成长性高,且当前处于低估值,在市场反弹时弹性较好,相关产品因此受到投资者密切关注。为满足投资者不同的风险偏好,富国基金在1000ETF1000指数增强外又重磅打造了富国中证1000优选股票,该基金将于117日起正式发行。据悉,新基金拟由富国量化团队领军人之一王保合与团队核心老将方旻担任,共同为富国中证1000优选股票保驾护航。


富国中证1000优选股票主要采用富国升级版多因子α模型,通过机器学习的量化方法优选股票。富国多因子α模型根据估值、成长、质量、市场、情绪5个因子的加权平均得分计算每只股票的总分,并根据股票总分,及其对组合的风险和交易成本的贡献,决定每只股票在组合中的权重。不仅追求超额收益,更重视风险与成本控制。而机器学习在此基础上,对过去因子的市场表现进行归纳学习,实现因子的动态非线性组合。和多因子模型相比涵盖的因子更多,能不断“学习”动态适应市场环境,及时捕捉市场中短期投资机会。


作为纯正小盘投资利器,中证1000指数由规模偏小且流动性好的1000只股票组成,成份股市值主要分布在300亿元及以下,小市值风格显著,且成份股大多属于科技属性强、成长性高、盈利能力强的行业细分龙头公司。回顾中证1000指数的长期表现, Wind数据显示,截至2022114日,中证1000指数自基日以来累计上涨570.96%,同期沪深300指数、中证500指数分别上涨275.22%513.35%。除此之外,中证1000指数在市场反弹且流动性强时,小盘表现较为出色。当前指数估值处于历史低位,具有一定性价比。


管理人富国基金的量化团队在业内也是享有盛名,2009年成立以来已深耕量化领域逾13年,是国内发展最早的量化团队之一。团队领军人李笑薇现任富国基金副总经理,在亚洲、香港及中国A股市场都拥有丰富的量化研究与投资经验。基金三季报显示,截至2022930日,团队被动权益基金资产规模超859亿元,实力倍受业界肯定。在20203月和20219月,富国基金分别荣获由《中国证券报》颁发的“量化投资金牛基金公司奖”和“十大金牛基金管理公司奖”,为新基发行保驾护航。



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