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2019年05月21日 星期二
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公会动态
公会“衍生品在全球资管行业投资管理及产品设计的应用与展望”研讨会成功举办
来源:公会秘书处



拓宽投资领域,提升风险管理


——公会“衍生品在全球资管行业投资管理及产品设计的应用与展望”


研讨会成功举办


  随着一月证监会、中基协相继出台《公开募集证券投资基金投资信用衍生品指引》《证券投资基金投资信用衍生品估值指引(试行)》,衍生品在投资组合风险管理中的运用再一次成为资管行业的关注热点。


  2月14日下午,上海市基金同业公会联合另类投资管理协会(AIMA)和陆家嘴金融城全球资产管理机构联合会主办“衍生品在全球资管行业投资管理及产品设计的应用与展望”研讨会,吸引了33家公募基金公司投资、产品、风控等业务骨干及中金所、中央结算、证券、期货、海外知名投资公司和投资咨询等机构共120余位同仁与会交流。




  上海市基金同业公会秘书长章明女士、陆家嘴金融城全球资产管理机构联合会副秘书长李怡恒女士及另类投资管理协会中国区总经理、董事吴帆先生分别为本次研讨会致辞。


  来自SS&C GlobeOp的钱正源先生、欧洲期货交易所(Eurex)的秦桦女士和罗素投资(Russell Investments)的谭颖女士等三家国际资管机构代表分享了衍生品在海外成熟市场的运用经验,为大家打开了衍生品在全球资本市场的视野与格局。



  拥有十年基金行政服务经验的钱正源先生以“衍生产品在全球资产管理中的运营资源准备”为题,从定制化手工处理、估值、担保品管理、登记结算业务四个方面详述了资管公司在衍生品运营中面临的难点及挑战。欧交所亚洲业务部副总裁秦桦女士以“衍生品在全球资产配置中的应用”为题,以欧美资本市场近期政治经济大事件为背景,展现如何通过追踪不同的衍生品指数来发现市场情绪;并通过分析MSCI衍生品在全球资产配置中的成功案例,阐述了衍生品在投资和风险管理中的策略和优势;罗素投资管理(上海)有限公司总裁兼总经理谭颖女士以“组合管理中衍生品的使用”为题,结合罗素为全球投资者提供解决方案的相关经验,分享了包含现金覆盖、调仓覆盖等组合覆盖策略如何采用一系列合成工具,包括期货、远期、期权 、互换、互换期权、ETF等,以获取特定所需敞口,为全球机构投资者贡献收益。


  来自中国金融期货交易所(中金所)的王玮副总监和海通证券期货策略研究主管高上则立足本土,就衍生品投资在我国的发展历程和策略发表了独到见解。



  多年从事场内衍生品研发工作的中金所期权部副总监王玮以“中金所金融衍生品创新发展”为题,梳理了我国期货市场的历史与发展脉络,着重介绍了股指期货、国债期货、期权产品等衍生品种的运行情况,展望了未来场内衍生品市场的发展方向;作为中央电视台财经频道专家顾问团成员及凤凰卫视特约评论员,海通证券期货策略研究主管高上以“2019投资策略分享”为题,从政策、资金、基本面、技术面等内外部视角分析了全球投资市场及国内大类资产近15年的历史表现和对未来趋势的判断。


  本次研讨会邀请了境内外大型知名资产管理机构的5位行业专家,透过他们丰富而又独特的视角解读,为会员单位全方位、多角度理解衍生品在全球资管行业的应用和发展,进一步运用衍生品来拓宽投资领域,丰富避险工具提供了综合而多元的知识共享平台,公会将继续立足会员需求、把握监管政策,为行业提供更多实在有效确有帮助的活动。




2019年2月15日