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中欧数据挖掘多因子年内涨幅8.50%

来源：中欧基金

中欧数据挖掘多因子年内涨幅8.50%

　　量化投资在海外已有30多年的发展历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大，得到越来越多投资者的认可。而在国内A股市场，一批借助量化方式进行主动投资管理的基金，也凭借着稳定持续的业绩增长，成为基金中的佼佼者，并在投资者的资产配置中占有一席之地。

　　统计数据显示，今年截至7月15日，上证综指下跌13.70%，沪深300下跌12.19%，560只参与银河分类统计的股票型基金平均净值下跌10.45%，395只参评灵活配置型基金平均净值下跌6.61%。而同期，多只带有“量化”、“多因子”基因的公募基金则业绩出色。其中，成立于今年1月的中欧数据挖掘多因子基金，今年以来的净值增长已经达到8.50%，堪称逆市中量化投资产品的典范。

　　据了解，中欧数据挖掘多因子是一只通过机器学习算法和多维海量因子选股的量化产品。该基金所采用的仓位模型早在模拟测试时，就成功预测到市场的几次转折，并及时预警调整仓位。业内人士指出，基于量化投资的分析框架，能使基金的数据源更独特，策略体系更为稳健，与传统投资方式选出的股票相关度低，因此受市场波动的影响也相对较小。这或许就是此类基金能在震荡市中，获得出色业绩的重要原因之一。

　　公开资料显示，中欧数据挖掘多因子在成立6个月后进行了首次分红，每10份分红0.33元。在今年市场震荡的大环境下，这只主动择时、量化选股的基金在获取超额回报后，又帮助投资者及时锁定收益。分析人士指出，国内目前通过量化方式进行基金投资的产品还并不多，带有“量化”基因的投资品种有着巨大的发展潜力。

2016-8-2